Mi az aktuárius tudomány?
A biztosításmatematikai tudomány olyan tudományág, amely matematikai és statisztikai módszerekkel értékeli a pénzügyi kockázatokat a biztosítási és pénzügyi területeken. Az aktuáriusi tudomány a valószínűségszámítás és a statisztika matematikáját alkalmazza a bizonytalan jövőbeli események pénzügyi következményeinek meghatározására, elemzésére és megoldására. A hagyományos biztosításmatematikai tudomány nagyrészt a halandóság elemzése és az élettáblák készítése, valamint a kamatos kamat alkalmazása körül forog.
Főbb tudnivalók
- A biztosításmatematikai tudomány a biztosítási és pénzügyi területeken a pénzügyi kockázatokat értékeli matematikai és statisztikai módszerekkel.
- A biztosításmatematikai tudomány a valószínűségszámítást és a statisztikát alkalmazza a bizonytalan jövőbeli események pénzügyi hatásainak meghatározására, elemzésére és megoldására.
- A biztosítási tudomány segít a biztosítótársaságoknak megjósolni egy esemény bekövetkezésének valószínűségét, hogy meghatározzák a kárigények kifizetéséhez szükséges forrásokat.
Az aktuáriusi tudomány megértése
A biztosítási tudomány megpróbálja valószínűségelemzéssel számszerűsíteni egy esemény bekövetkezésének kockázatát, hogy meghatározható legyen annak pénzügyi hatása. Az aktuáriusi tudományt jellemzően a biztosítási iparban az aktuáriusok alkalmazzák. Az aktuáriusok matematikai modelleket elemeznek, hogy megjósolják vagy előrejelezzék egy esemény bekövetkezésének valószínűségét, hogy a biztosítótársaság pénzeszközöket tudjon elkülöníteni az eseményből eredő esetleges kárigények kifizetésére. Például egy bizonyos korú egyének halálozási arányainak tanulmányozása segítene a biztosítótársaságoknak megérteni az életbiztosítás kifizetésének valószínűségét vagy időtartamát.
Az aktuáriusi tudomány a 17. század végén vált hivatalos matematikai diszciplínává a hosszú távú biztosítási fedezet iránti megnövekedett kereslettel. Az aktuáriusi tudomány több, egymással összefüggő tantárgyat ölel fel, beleértve a matematikát, a valószínűségelméletet, a statisztikát, a pénzügyeket, a közgazdaságtant és az informatikát. Történelmileg a biztosításmatematikai tudomány determinisztikus modelleket használt a táblázatok és a biztosítási díjak összeállításához. Az elmúlt 30 évben a tudomány forradalmi változásokon ment keresztül a nagysebességű számítógépek elterjedése és a sztochasztikus biztosításmatematikai modellek és a modern pénzügyi elmélet egyesítése miatt.
Néhány főiskola és egyetem kínál biztosításmatematikai tudományi diplomát, amely a matematika, a statisztika és a közgazdaságtan, valamint a befektetések minden típusának szilárd alapozó kurzusából áll.
Az aktuáriusi tudomány alkalmazásai
Az aktuáriusi tudomány két fő alkalmazási területe az életbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás. Az aktuáriusi tudományt azonban a pénzügyi szervezetek tanulmányozásában is alkalmazzák, hogy elemezzék kötelezettségeiket és javítsák a pénzügyi döntéshozatalt. Az aktuáriusok ezt a speciális tudományt a jövőbeli események pénzügyi, gazdasági és egyéb üzleti alkalmazásainak értékelésére alkalmazzák.
Biztosítás
A hagyományos életbiztosításban az aktuáriusi tudomány a halandóság elemzésére, az élettáblák készítésére és a kamatos kamat alkalmazására összpontosít, amely az előző időszakok felhalmozott kamatai és a tőkebefektetés kamatai. Ennek eredményeképpen az aktuáriusi tudomány segíthet a pénzügyi termékek, például az életjáradékok biztosítási kötvényeinek kidolgozásában, amelyek fix jövedelemáramlást fizető befektetések. Az aktuáriusi tudományt arra is használják, hogy meghatározzák a nonprofit társaságok által a dotációk eredményeként birtokolt befektethető eszközök különböző pénzügyi eredményeit.
Az egészségbiztosításban, beleértve a munkáltató által biztosított terveket és a társadalombiztosítást, az aktuáriusi tudomány magában foglalja a
- Rokkantsági arányok elemzését a népességben vagy annak kockázatát, hogy az emberek egy bizonyos csoportja fogyatékossá válik
- Morbiditás vagy egy betegség előfordulásának gyakorisága és mértéke egy népességben
- Halandóság vagy halálozási arány, amely egy adott betegség vagy esemény következtében bekövetkező halálesetek számát méri egy népességben
- Fertilitási vagy termékenységi ráta, amely a születő gyermekek számát méri
A rokkantsági rátákat például a szolgálat közben esetleg megsebesült veteránok esetében határozzák meg. Bizonyos százalékokat rendelnek a rokkantság mértékéhez, hogy meghatározzák a rokkantsági biztosításból származó kifizetést.
Actuarial science is applied to property, casualty, liability, and general insurance-instances in which in which coverage is generally provided on a renewable period, (such as yearly). A biztosítási időszak végén bármelyik fél felmondhatja a fedezetet.
Nyugdíjak
A nyugdíjszektorban az aktuáriusi tudomány összehasonlítja az alternatív stratégiák költségeit a nyugdíjprogramok kialakítása, finanszírozása, elszámolása, kezelése, fenntartása vagy átalakítása tekintetében. A nyugdíjprogram egy meghatározott juttatású program, amely egyfajta nyugdíjazási terv, amely a munkáltatótól származó, a munkavállalóknak nyugdíjba vonuláskor félretett és kifizetett járulékokkal jár.
A rövid és hosszú távú kötvénykamatok nagymértékben befolyásolják a nyugdíjprogramokat és azok befektetési stratégiáit. A kötvények kormányok és vállalatok által kibocsátott adósságinstrumentumok, amelyek jellemzően időszakos kamatot fizetnek. Alacsony kamatkörnyezetben például egy nyugdíjprogram nehezen tud jövedelmet szerezni a befektetett kötvényekből, ami növeli annak valószínűségét, hogy a nyugdíjprogram kifogyhat a pénzéből.
A nyugdíjprogram életképességét befolyásoló egyéb tényezők közé tartoznak a juttatási megállapodások, a kollektív tárgyalások, a munkáltató versenytársai és a munkaerő demográfiai változásai. Az adótörvények és az Internal Revenue Service (IRS) nyugdíjtöbbletek kiszámítására vonatkozó politikája szintén hatással van a nyugdíjprogram pénzügyeire. Emellett a gazdasági feltételek és a pénzügyi piacok tendenciái is befolyásolhatják annak valószínűségét, hogy egy nyugdíjprogram továbbra is tőkefedezeti alapon marad.