Co to jest nauka aktuarialna?
Aktuarial nauka jest dyscyplina, która ocenia ryzyko finansowe w ubezpieczeniach i dziedzinach finansowych, przy użyciu metod matematycznych i statystycznych. Nauki aktuarialne stosuje matematykę prawdopodobieństwa i statystyki w celu określenia, analizy i rozwiązywania finansowych skutków niepewnych przyszłych zdarzeń. Tradycyjne nauki aktuarialne w dużej mierze obracają się wokół analizy śmiertelności i produkcji tabel życia oraz zastosowania procentu składanego.
Key Takeaways
- Nauka aktuarialna ocenia ryzyko finansowe w dziedzinie ubezpieczeń i finansów, wykorzystując metody matematyczne i statystyczne.
- Nauka aktuarialna stosuje analizę prawdopodobieństwa i statystyki do definiowania, analizowania i rozwiązywania skutków finansowych niepewnych przyszłych zdarzeń.
- Nauka aktuarialna pomaga firmom ubezpieczeniowym prognozować prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia w celu określenia funduszy potrzebnych do wypłaty roszczeń.
Zrozumienie nauki aktuarialnej
Nauka aktuarialna próbuje określić ilościowo ryzyko wystąpienia zdarzenia przy użyciu analizy prawdopodobieństwa tak, że jego skutki finansowe mogą być określone. Nauki aktuarialne są zazwyczaj wykorzystywane w branży ubezpieczeniowej przez aktuariuszy. Aktuariusze analizują modele matematyczne w celu przewidywania lub prognozowania zasadności wystąpienia zdarzenia, aby firma ubezpieczeniowa mogła przeznaczyć środki na wypłatę wszelkich roszczeń, które mogą wynikać z tego zdarzenia. Na przykład, badanie wskaźników śmiertelności osób w określonym wieku pomoże firmom ubezpieczeniowym zrozumieć prawdopodobieństwo lub ramy czasowe wypłaty polisy ubezpieczeniowej na życie.
Nauka aktuarialna stała się formalną dyscypliną matematyczną pod koniec XVII wieku wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na długoterminowe ubezpieczenie. Actuarial nauki spans kilka powiązanych przedmiotów, w tym matematyki, teorii prawdopodobieństwa, statystyki, finansów, ekonomii i informatyki. Historycznie, nauki aktuarialne wykorzystywały deterministyczne modele do konstruowania tabel i składek. W ciągu ostatnich 30 lat, nauka przeszła rewolucyjne zmiany ze względu na rozprzestrzenianie się szybkich komputerów i związek stochastycznych modeli aktuarialnych z nowoczesnej teorii finansowej.
Wiele szkół wyższych i uniwersytetów oferują stopni w naukach aktuarialnych, który składa się z solidnej podstawy kurs w matematyce, statystyki i ekonomii oraz na wszystkich typach investments.
Applications of Actuarial Science
Ubezpieczenia na życie i plany emerytalne są dwa główne zastosowania nauk aktuarialnych. Jednak nauka aktuarialna jest również stosowany w badaniu organizacji finansowych do analizy ich zobowiązań i poprawy podejmowania decyzji finansowych. Aktuariusze zatrudniają tej nauki specjalistycznej do oceny finansowych, gospodarczych i innych zastosowań biznesowych przyszłych events.
Ubezpieczenia
W tradycyjnych ubezpieczeń na życie, nauki aktuarialne koncentruje się na analizie śmiertelności, produkcji tabel życia, a zastosowanie odsetek złożonych, który jest skumulowane odsetki z poprzednich okresów plus odsetki od kapitału inwestycji. W rezultacie, nauki aktuarialne mogą pomóc w opracowaniu polityki dla produktów finansowych, takich jak renty, które są inwestycjami, które płacą stały strumień dochodów. Nauki aktuarialne są również wykorzystywane do określenia różnych wyników finansowych dla aktywów inwestycyjnych posiadanych przez korporacje non-profit w wyniku dotacji.
W ubezpieczeniach zdrowotnych, w tym planów zapewnianych przez pracodawcę i ubezpieczeń społecznych, nauki aktuarialne obejmują analizę stawek
- Niepełnosprawność w populacji lub ryzyko pewnej grupy ludzi staje się niepełnosprawny
- Zachorowalność lub częstotliwość i zakres, w jakim choroba występuje w populacji
- Śmiertelność lub wskaźnik śmiertelności, który mierzy liczbę zgonów w populacji, które wynikają z określonej choroby lub zdarzenia
- Płodność lub współczynnik płodności, który mierzy liczbę urodzonych dzieci
Na przykład, wskaźniki niepełnosprawności są określane dla weteranów, którzy mogli zostać ranni w trakcie służby. Pewne procenty są przypisane do zakresu niepełnosprawności w celu określenia wypłaty z ubezpieczenia disability.
Actuarial nauka jest również stosowana do nieruchomości, wypadków, odpowiedzialności, i ogólne ubezpieczenia-instancje, w których pokrycie jest zazwyczaj świadczone na okres odnawialny, (np. rocznie). Pokrycie może być anulowane na koniec okresu przez każdą ze stron.
Emerytury
W branży emerytalnej, aktuarialnej nauki porównuje koszty alternatywnych strategii w odniesieniu do projektowania, finansowania, rachunkowości, administracji i utrzymania lub przeprojektowania planów emerytalnych. Plan emerytalny jest zdefiniowany plan świadczeń, który jest rodzajem planu emerytalnego z udziałem składek od pracodawcy, które mają być odłożone i wypłacane pracownikom na emeryturę.
Krótkoterminowe i długoterminowe stopy obligacji znacznie wpływają na plany emerytalne i ich strategie inwestycyjne. Obligacje są instrumentami dłużnymi emitowanymi przez rządy i korporacje, które zazwyczaj płacą okresową stopę procentową. Na przykład, w warunkach niskich stóp procentowych, plan emerytalny może mieć trudności z uzyskaniem dochodu z obligacji, w które zainwestował, co zwiększa prawdopodobieństwo, że planowi emerytalnemu może zabraknąć pieniędzy.
Inne czynniki wpływające na rentowność planu emerytalnego to ustalenia dotyczące świadczeń, negocjacje zbiorowe, konkurencja pracodawcy oraz zmiany demograficzne wśród pracowników. Przepisy podatkowe i polityka Internal Revenue Service (IRS) dotyczące obliczania nadwyżek emerytalnych również mają wpływ na finanse planu emerytalnego. Dodatkowo, warunki ekonomiczne i trendy na rynkach finansowych mogą wpłynąć na prawdopodobieństwo, że plan emerytalny pozostanie finansowany.