Știința actuarială

Ce este știința actuarială?

Știința actuarială este o disciplină care evaluează riscurile financiare în domeniile asigurărilor și finanțelor, folosind metode matematice și statistice. Știința actuarială aplică matematica probabilităților și statistica pentru a defini, analiza și rezolva implicațiile financiare ale unor evenimente viitoare incerte. Știința actuarială tradițională se învârte în mare parte în jurul analizei mortalității și a producerii tabelelor de viață, precum și a aplicării dobânzii compuse.

Înțelegerea științei actuariale

Știința actuarială încearcă să cuantifice riscul de producere a unui eveniment folosind analiza probabilităților, astfel încât să poată fi determinat impactul financiar al acestuia. Știința actuarială este utilizată de obicei în industria asigurărilor de către actuari. Actuarii analizează modele matematice pentru a prezice sau prognoza gradul de rezonabilitate a producerii unui eveniment, astfel încât o companie de asigurări să poată aloca fonduri pentru a plăti orice cerere de despăgubire care ar putea rezulta din evenimentul respectiv. De exemplu, studierea ratelor de mortalitate ale indivizilor de o anumită vârstă ar ajuta companiile de asigurări să înțeleagă probabilitatea sau intervalul de timp de plată a unei polițe de asigurare de viață.

Știința actuarială a devenit o disciplină matematică formală la sfârșitul secolului al XVII-lea, odată cu creșterea cererii de acoperire a asigurărilor pe termen lung. Știința actuarială se întinde pe mai multe subiecte interconectate, inclusiv matematică, teoria probabilităților, statistică, finanțe, economie și informatică. Din punct de vedere istoric, știința actuarială a folosit modele deterministe în construirea tabelelor și a primelor. În ultimii 30 de ani, știința a suferit schimbări revoluționare datorită proliferării computerelor de mare viteză și a unirii modelelor actuariale stocastice cu teoria financiară modernă.

Multe colegii și universități oferă diplome în știința actuarială, care constă într-un curs de bază solid în matematică, statistică și economie și pe toate tipurile de investiții.

Aplicații ale științei actuariale

Asigurările de viață și planurile de pensii sunt cele două aplicații principale ale științei actuariale. Cu toate acestea, știința actuarială este, de asemenea, aplicată în studiul organizațiilor financiare pentru a analiza pasivele acestora și pentru a îmbunătăți procesul de luare a deciziilor financiare. Actuarii folosesc această știință de specialitate pentru a evalua aplicațiile financiare, economice și alte aplicații comerciale ale evenimentelor viitoare.

Asigurări

În asigurările de viață tradiționale, știința actuarială se concentrează pe analiza mortalității, pe producerea tabelelor de viață și pe aplicarea dobânzii compuse, care reprezintă dobânda acumulată din perioadele anterioare plus dobânda la investiția principală. Ca urmare, știința actuarială poate contribui la elaborarea de politici pentru produse financiare, cum ar fi anuitățile, care sunt investiții care plătesc un flux de venit fix. Știința actuarială este, de asemenea, utilizată pentru a determina diferitele rezultate financiare pentru activele investibile deținute de corporațiile non-profit ca urmare a dotărilor.

În domeniul asigurărilor de sănătate, inclusiv planurile furnizate de angajator și asigurările sociale, știința actuarială include analiza ratelor de

• Invaliditate în populație sau riscul ca un anumit grup de persoane să devină invalid
• Morbiditate sau frecvența și măsura în care o boală apare într-o populație
• Mortalitate sau rata mortalității, care măsoară numărul de decese într-o populație care rezultă dintr-o anumită boală sau eveniment
• Fertilitatea sau rata de fertilitate, care măsoară numărul de copii născuți

De exemplu, ratele de invaliditate sunt determinate pentru veteranii care ar fi putut fi răniți la datorie. Anumite procente sunt atribuite gradului de invaliditate pentru a determina plata din asigurarea de invaliditate.

Știința actuarială este, de asemenea, aplicată în cazul asigurărilor de proprietate, de accidente, de răspundere civilă și generale – situații în care acoperirea este, în general, furnizată pe o perioadă de reînnoire, (cum ar fi anual). Acoperirea poate fi anulată la sfârșitul perioadei de către oricare dintre părți.

Pensii

În industria pensiilor, știința actuarială compară costurile strategiilor alternative în ceea ce privește proiectarea, finanțarea, contabilitatea, administrarea și întreținerea sau reproiectarea planurilor de pensii. Un plan de pensii este un plan cu prestații definite, care este un tip de plan de pensionare care implică contribuții din partea angajatorului pentru a fi puse deoparte și plătite angajaților la pensionare.

Ratele obligațiunilor pe termen scurt și pe termen lung influențează foarte mult planurile de pensii și strategiile lor de investiții. Obligațiunile sunt instrumente de datorie emise de guverne și corporații care plătesc de obicei o rată periodică a dobânzii. De exemplu, într-un mediu cu o rată scăzută a dobânzii, un plan de pensii ar putea avea dificultăți în a obține venituri din obligațiunile în care a investit, ceea ce crește probabilitatea ca planul de pensii să rămână fără bani.

Alți factori care influențează viabilitatea unui plan de pensii includ aranjamentele privind beneficiile, negocierile colective, concurenții angajatorului și schimbările demografice ale forței de muncă. Legile fiscale și politicile Serviciului Fiscal Intern (Internal Revenue Service – IRS) cu privire la calcularea excedentelor de pensii au, de asemenea, un impact asupra finanțelor unui plan de pensii. În plus, condițiile economice și tendințele de pe piețele financiare pot avea un impact asupra probabilității ca un plan de pensii să rămână finanțat.

.