O que é a Ciência Actuarial?
Actuarial Science é uma disciplina que avalia riscos financeiros nas áreas de seguros e finanças, usando métodos matemáticos e estatísticos. A ciência atuarial aplica a matemática da probabilidade e a estatística para definir, analisar e resolver as implicações financeiras de eventos futuros incertos. As ciências atuariais tradicionais giram em grande parte em torno da análise de mortalidade e da produção de tábuas de mortalidade, e da aplicação de juros compostos.
Key Takeaways
- Actuarial science avalia os riscos financeiros nas áreas de seguros e finanças, usando métodos matemáticos e estatísticos.
- Actuarial science aplica a análise de probabilidade e estatística para definir, analisar e resolver o impacto financeiro de eventos futuros incertos.
- Actuarial science ajuda as seguradoras a prever a probabilidade da ocorrência de um evento para determinar os fundos necessários para pagar os sinistros.
Entendendo a ciência atuarial
Actuarial science tenta quantificar o risco da ocorrência de um evento usando a análise de probabilidade para que o seu impacto financeiro possa ser determinado. A ciência atuarial é tipicamente usada no setor de seguros por atuários. Os actuários analisam modelos matemáticos para prever ou prever a razoabilidade da ocorrência de um evento para que uma companhia de seguros possa alocar fundos para pagar quaisquer sinistros que possam resultar do evento. Por exemplo, estudar as taxas de mortalidade de indivíduos de uma certa idade ajudaria as seguradoras a entender a probabilidade ou o prazo de pagamento de uma apólice de seguro de vida.
Actuarial science tornou-se uma disciplina matemática formal no final do século 17 com o aumento da demanda por cobertura de seguro de longo prazo. A ciência atuarial abrange vários assuntos inter-relacionados, incluindo matemática, teoria da probabilidade, estatística, finanças, economia e ciência da computação. Historicamente, a ciência atuarial utilizava modelos determinísticos na construção de tabelas e prêmios. Nos últimos 30 anos, a ciência sofreu mudanças revolucionárias devido à proliferação de computadores de alta velocidade e à união de modelos atuariais estocásticos com a moderna teoria financeira.
Muitas faculdades e universidades oferecem diplomas em ciências atuariais, que consistem em um sólido curso de base em matemática, estatística e economia e em todos os tipos de investimentos.
Aplicações das ciências atuariais
Seguros de vida e planos de pensão são as duas principais aplicações das ciências atuariais. Entretanto, a ciência atuarial também é aplicada no estudo das organizações financeiras para analisar suas responsabilidades e melhorar a tomada de decisões financeiras. Os atuários empregam esta ciência especializada para avaliar as aplicações financeiras, econômicas e outras aplicações empresariais de eventos futuros.
Seguros
Nos seguros de vida tradicionais, a ciência atuarial concentra-se na análise da mortalidade, na produção de tábuas de mortalidade e na aplicação de juros compostos, que são os juros acumulados de períodos anteriores mais os juros sobre o principal investimento. Como resultado, a ciência atuarial pode ajudar a desenvolver políticas para produtos financeiros como as anuidades, que são investimentos que pagam um fluxo de renda fixa. A ciência atuarial também é usada para determinar os vários resultados financeiros para ativos de investimento detidos por corporações sem fins lucrativos, como resultado de doações.
Em seguros de saúde, incluindo planos fornecidos pelo empregador e seguros sociais, a ciência atuarial inclui a análise de taxas de
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- Possibilidade na população ou o risco de um determinado grupo de pessoas ficar incapacitado
- Morbidade ou a freqüência e a extensão de uma doença em uma população
- Mortalidade ou taxa de mortalidade, que mede o número de mortes em uma população que resultam de uma doença ou evento específico
- Fertilidade ou taxa de fertilidade, que mede o número de crianças nascidas
Por exemplo, as taxas de incapacidade são determinadas para veteranos que podem ter sido feridos no cumprimento do dever. Determinadas percentagens são atribuídas à extensão da incapacidade para determinar o pagamento do seguro de invalidez.
Actuarial science também é aplicada à propriedade, acidentes, responsabilidade civil e substâncias gerais do seguro em que a cobertura é geralmente fornecida em um período renovável, (como por exemplo anual). A cobertura pode ser cancelada no final do período por qualquer uma das partes.
Pensões
Na indústria de pensões, a ciência atuarial compara os custos de estratégias alternativas no que diz respeito à concepção, financiamento, contabilidade, administração e manutenção ou redesenho de planos de pensão. Um plano de pensão é um plano de benefício definido, que é um tipo de plano de aposentadoria que envolve contribuições do empregador a serem reservadas e pagas aos empregados quando da aposentadoria.
As taxas de obrigações de curto e longo prazo influenciam muito os planos de pensão e suas estratégias de investimento. As obrigações são instrumentos de dívida emitidos por governos e empresas que normalmente pagam uma taxa de juros periódica. Por exemplo, em um ambiente de baixa taxa de juros, um plano de aposentadoria pode ter dificuldade em obter renda dos títulos em que investiu, o que aumenta a probabilidade de o plano de aposentadoria ficar sem dinheiro.
Outros fatores que afetam a viabilidade de um plano de aposentadoria incluem acordos de benefícios, negociação coletiva, os concorrentes do empregador e mudanças demográficas da força de trabalho. As leis tributárias e as políticas da Receita Federal (IRS) relativas ao cálculo dos excedentes de pensão também impactam as finanças de um plano de pensão. Adicionalmente, as condições e tendências econômicas nos mercados financeiros podem impactar a probabilidade de um plano de pensão permanecer financiado.